Avaliação & otimização de estratégias de negociação

Pardo, Robert: Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Existem livros ilimitados sobre negociação, e a maioria não vale o papel em que estão escritos. Há, no entanto, muito poucos livros que falam sobre como abordar o desenvolvimento do sistema comercial a partir de um ângulo sistemático, sobre as armadilhas a serem evitadas. E muito poucos desses livros são escritos por sobreviventes comprovados neste campo. Este livro foi escrito para fornecer um mapa de estrada claro e específico para o comerciante que quer transformar uma idéia de negociação em uma estratégia de negociação automatizada testada, verificada, devidamente capitalizada e protable. (Robert Pardo) O livro Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um deles. E é uma leitura central necessária em nossa operação. Não só isso, mas estamos construindo e reconstruindo nossa infraestrutura em torno de seus conceitos porque são sólidos. Este livro é um núcleo da nossa biblioteca agora. Deveria também estar na sua biblioteca. Você faz Walk Forward Analysis Robert Pardo é um grande fã disso, pelo menos muitos dizem que ele inventou. Uma afirmação que eu não posso julgar com sensatez. Mas ele faz bons pontos por que essa é uma boa abordagem, bem como apontar que a maioria dos softwares faz um mau trabalho de apoiar isso. Walk Forward Analysis significa que você não otimiza tudo otimizado em fatias, depois troque por algum tempo, então otimize novamente. Você otimizou, por exemplo, 12 meses, troque por 1, otimize os últimos 12 e troque por 1, e assim por diante. Isso significa que os parâmetros mudam lentamente, mas eles mudam quando os padrões de mercado mudam. Este é um teste permanente de dados de rolamento contínuo. Um que precisa do que é chamado de Função Objetiva, responsável por selecionar uma das muitas variantes de estratégia como a melhor. Sim, isso pode ser o maior lucro, mas cenários mais complexos fazem mais sentido, para evitar uma maior vantagem de lucro. O melhor resultado pode ser cercado por perdas e, portanto, ser arriscado. É melhor procurar um platô estável. Gostaria de deixar uma coisa perfeitamente clara desde o início e também alertar para alguém que não gostou da primeira edição de comprar esta edição. Eu ainda acredito que o método que eu criei, foi pioneiro e ainda uso até hoje, Walk-Forward Analysis (WFA ) Para ser o único método 99% atempado de otimizar uma estratégia de negociação. O único modelo em que confio que não usa WFA é o modelo que não requer otimização. Este é um conceito interessante porque é som e ignorado. Não é suportado por nenhuma ferramenta comercial e, contrariamente aos comerciantes que executam sua própria infraestrutura (como fazemos com a nossa estrutura Reflexo), esta é uma grande limitação. A figura parece que os fornecedores de software devem ler algumas carteiras comerciais. Os capítulos sobre Walk Forward Analysis são um dos destaques deste livro, indo da página 237 a 262. Sim, não é longo (e incorporado em capítulos maiores sobre otimização), mas é bastante aberto para os olhos. O ruim: ele é um usuário de TI falando sobre tecnologia moderna. Gosto de tudo com luz, há sombras. Em Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é TI. Computadores. Robert Pardo é um usuário. Ele conhece o seu caminho em torno da TradeStation (a plataforma que ele está usando), mas ele não é especialista em TI, e isso mostra. Nunca é bom ficar específico em um livro como este, ele fala como os computadores têm um problema ao fazer otimizações devido a muito trabalho, e vejo que a Intel lança um chip de 18 núcleos este ano, dual socket, hyper-threading, então um computador Com 2 deles podem executar 72 threads paralelas, fazemos otimizações completas com menos poder de computação (e sim, penso em obtê-los). Ele fala sobre o armazenamento de resultados de otimização e backtest, exportando-os (em arquivos de texto) e mantendo-os para posterior reutilização. Eu vejo que na próxima semana atualizamos nosso servidor de banco de dados para 3tb para que possamos manter todos os resultados no banco de dados para análise on-line. Muito específico e obviamente um pouco fora de sua liga. No entanto, esta vasta proliferação de aplicações de desenvolvimento de estratégias comerciais, complementos e aplicativos avançados de comércio tecnológico é um pouco ilusão. Sim, pode-se comprar e usar todos esses produtos diferentes se alguém estiver tão inclinado. Mas tente juntar tudo em um aplicativo comercial transparente e funcional e um vê em que o problema reside. É quase impossível fazê-lo. Dito isto, este livro não é sobre tecnologia de TI específica e, como tal, esse negativo não é realmente relevante para o conteúdo do livro. Eu tenho uma regra para sempre escrever sobre pelo menos uma coisa ruim, e esse foi o melhor que eu poderia surgir. Go figure Em Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um bom livro. O bom: ele é um sobrevivente e fala sobre o aprova que Robert Pardo negocia fundos de investidores, e isso por muitos anos. Ele faz isso automatizado. Esta é uma credencial significativa. A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um livro sobre sua abordagem para desenvolver e quantificar estratégias de negociação, e mostra que ele tem experiência. O desenvolvimento e o teste de estratégias realizados incorretamente levará a perdas comerciais em tempo real. Não cometer nenhum erro sobre essa conseqüência. Como diz o famoso computador, lixo, lixo. Conseqüentemente, por causa dos resultados inevitáveis ​​que seguem erro, mau procedimento e artesanato de má qualidade, o teste de computador é feito corretamente ou não é feito de forma alguma. Não se trata de estatísticas detalhadas (é melhor saber o que é um desvio padrão antes de começar a lê-lo). Não se trata de programação. Não se trata de mercados. É sobre não cair nas armadilhas usuais de sobre-otimização. Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um livro sobre como ler um resultado de backtest, como avaliar o quão bom é, como se certificar de que o que funciona no sentido histórico tem a chance de sobreviver nos mercados. Este livro trata de uma abordagem estruturada que Robert Pardo inicia no início, nos fundamentos, definindo o básico, o que é uma vantagem e leva o leitor a uma abordagem de desenvolvimento completa. Ele nunca vai muito profundo, mas sempre é profundo o suficiente para que pessoas com anos de experiência possam pegar uma das outras gemas. Devido à ignorância e às dificuldades de realizar otimização e back-testing corretamente, alguns ainda acreditam que o teste e a otimização são pouco mais do que um exercício de curva-tting. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com esses termos, não se preocupe, todos são formalmente dened nos capítulos apropriados. Os títulos dos 14 capítulos dão uma boa visão geral: sobre as estratégias de negociação O ponto de negociação sistemático O processo de desenvolvimento da estratégia de negociação A plataforma de desenvolvimento estratégico Os elementos do projeto de estratégia A formulação e especificação de simulação histórica Testes preliminares Pesquisa e otimização do julgamento Análise Walk-Forward A avaliação De desempenho As muitas caras de superposição - Testando a estratégia Um total de 317 páginas. Suficientemente suficiente para ser lido em um fim de semana. E, como só posso repetir, Robert Pardos A avaliação e otimização de estratégias de negociação é um livro completo. A Pardo Procura de Lucros e Perdas em Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação tem outra jóia interessante, que você encontra a partir da página 127. Robert Pardo assume que o Lucro de um backtest é otimista e sugere corrigir lucros e perdas (separadamente, Perda maior, menor lucro) para apresentar uma expectativa mais conservadora. Esta é uma abordagem muito interessante e os conceitos por trás são válidos, como é o caso, que nenhum software incorpora. Ter sua própria estrutura é boa Reflexo irá mostrar esses cálculos em uma semana ou duas. O que é sobre a estática não é confiável. Robert Pardo assume que o Lucro é um dos possíveis e que, por exemplo, um pequeno número de negociações perdidas em um encosto significa que o número da perda não é confiável. Esta é uma coisa importante e muitas vezes ignorada. A abordagem é não levar o lucro e a perda que é gerado em um backtest, mas corrigi-lo por um erro padrão. O erro padrão é (sem todas as explicações no livro: StandardError StDev (comércio médio) SqRt (número de negociações) Como isso é feito para lucros e perdas separadamente, e inclui o número de negócios, um pequeno tamanho de amostra (por exemplo, por exemplo, Uma estratégia que está tendo alguns negócios de perda) terá um sucesso maior. Embora isso possa parecer injusto, é uma boa expectativa, porque se eu tiver 200 vencedores, mas apenas 15 negócios de perda, não tenho certeza de quão representativos são esses negócios de perda. Otimização da carteira Curve Fitting Portfolio, o que significa que o uso de estratégias múltiplas para uma curva de equidade mais consistente, por exemplo combinando uma tendência com uma estratégia de contra tendência, é explicado com algum detalhe. Requisitos de capitalização baseados em Parâmetros de estratégia, incluindo fórmulas e sua justificativa. No final, uma ótima leitura Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um livro valeu o preço como Ked para isso. Muitos desenvolvedores de estratégias podem ficar chocados ao ver o quanto eles se aproximaram do lado sistemático. Como eles se colocaram em um buraco por causa da ignorância. Desenvolver uma estratégia estável é mais do que fazer alguma programação e otimização. Precisa de um conhecimento que é raro sobre uma abordagem sistemática e que muitos livros não contêm esse conhecimento. Robert Pardos avalia e otimiza as estratégias de negociação. Eu leio isso de uma só vez. E começou a planejar incorporá-lo imediatamente. O que é raro. Minha dica: Leia isso. Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação está disponível através de todos os principais varejistas de livros. É um pouco difícil de obter (fora de impressão) e os preços chegam a 100 USD. Você pode encontrar um PDF on-line facilmente se você insistir em quebrar a lei. Certifique-se de obter a 2ª edição. Espero que haja uma terceira vez, ou pelo menos uma impressão de reimpressão sob demanda. Por favor, ative o JavaScript para visualizar os comentários alimentados por Disqus. A avaliação e otimização de estratégias de negociação Investimentos amp Stock Valores A edição recentemente expandida e atualizada da negociação clássica, Design, Testes e Otimização de sistemas de negociação O sistema de comércio de especialistas Robert Pardo está de volta, E na Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação. Uma edição completamente revisada e atualizada de seu texto clássico Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação. Ele revela como ele aperfeiçoou a programação e teste de sistemas de negociação usando uma bateria bem sucedida de suas próprias técnicas comprovadas no tempo. Com este livro, a Pardo fornece informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis ​​até questões de medição como lucro e risco. Escrito em um estilo direto e acessível, este guia detalhado apresenta os comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia de negociação, independentemente da forma em que são atualmente usingstochastics, médias móveis, padrões de gráfico, RSI ou métodos de breakout. Se um comerciante está buscando aumentar seus lucros ou apenas começar a testar, a Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação oferece instruções práticas e assessoria especializada sobre desenvolvimento, avaliação e aplicação de sistemas de negociação mecânicos vencedores. Wiley em 02 de maio de 2008 Investimentos amp Securities HKALL Henry Patner Editores39 Escolhe o projeto de desfazer Ferramentas de titãs Cracking the Cube The Underground Railroad (Oprah39s Book Club) Em uma madeira escura e escura A livraria de 24 horas do Sr. Penumbra39 A menina com a parte inferior das costas Tatuagem A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Para ler este título e milhões mais abertos em nosso aplicativo. Obtenha 30 dias grátis. Scribd for Android Abra no aplicativo Scribd A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, 2ª Edição Fundada em 1807, John Wiley amp Sons é a editora independente mais antiga dos Estados Unidos. Com escritórios na América do Norte, Europa, Austrália e Ásia, a Wiley está comprometida globalmente com o desenvolvimento e comercialização de produtos e serviços impressos e eletrônicos para o conhecimento e a compreensão profissional e pessoal de nossos clientes. A série Wiley Trading apresenta livros de comerciantes que sobreviveram ao temperamento sempre cambiante dos mercados e prosperaram ao reinventar os sistemas, outros voltando ao básico. Seja um comerciante novato, profissional ou em algum lugar, esses livros fornecerão os conselhos e as estratégias necessárias para prosperar hoje e bem no futuro. Para obter uma lista de títulos disponíveis, visite nosso site na WileyFinance. O melhor conteúdo para sua carreira. Descubra uma aprendizagem ilimitada sob demanda por cerca de 1 dia. Recomendado para você Copyright copy 2017 Safari Books Online.