Início Introdução Demonstrações de flash Guia do produto Consultoria Preços de licença Exemplo de suporte de sistemas FAQ Telas de tela Associados TSL em uma literatura de nuvem Pressione TSL Reviews Sobre TSL Boletim de notícias gratuito Opinião Versão atual Comprar Indicadores de TSL Por que o sistema de comércio foi formado O sistema de comércio foi formado para preencher a necessidade de Técnicas de design melhoradas das Estratégias de Negociação mecânicas. Desde o início, os computadores foram direcionados para a descoberta de algoritmos de mercado financeiro, pesquisadores e desenvolvedores se concentraram no uso da Inteligência Artificial como meio para melhorar o desempenho. Muitas dessas tentativas iniciais não conseguiram produzir resultados. Consequentemente, muitos desenvolvedores retornaram a abordagens de projeto manual, suportadas por fundamentos teóricos da teoria dos filtros, cálculos estocásticos e análises quantitativas. Esta abordagem de design manual continua a ser prolífica hoje, mesmo que as abordagens de design de máquinas tenham permeado muitas outras áreas complexas, como engenharia, farmacologia, mapeamento subterrâneo, classificação de tumores, engenharia ambiental e previsão de negócios. A crença de TSLs é que não há nenhuma razão pela qual as abordagens de design manual devem impulsionar o design da Estratégia de Negociação em frente. As recentes colapsos do mercado de ações e crédito mostraram, mais uma vez, que a gestão de dinheiro tradicional longa apenas sofre severos riscos de queda, forçando a implementação de Estratégias de Negociação. Isso continua a gerar um esforço contínuo e decidido para aprimorar o design das Estratégias de Negociação para modelos de negociação de alta freqüência e longo prazo. Como é evidente pela alta taxa de atrito de Hedge Funds, claramente há uma necessidade de ferramentas que suportam o designer de estratégia. Com cautela, ao longo dos últimos 10 anos, vários desenvolvedores reativaram o interesse pela AI com a aplicação de algoritmos que escrevem algoritmos direcionados aos mercados financeiros, graças a inovações recentes na aprendizagem por máquinas. Este esforço produziu o primeiro algoritmo de designer inteligente de alta velocidade que fornece o design automatizado e rápido de modelos de negociação financeira. O uso recente desta tecnologia iniciou uma mudança de paradigma com os projetos de máquinas superando padrões humanos em testes independentes. Michael L. Barna, Fundador dos Laboratórios do Sistema de Negociação, Michael L. Barna, é fundador e presidente do System. Mike recebeu um Bacharelado em Matemática da Arizona State University, um Mestrado em Engenharia Astronáutica e Aeronáutica da Universidade de Stanford, possui ou possui uma Licença de Corretores de Mercadorias da Série 3, uma Licença de Gerente de Escritório da Série 30, uma Licença de Imóveis da Califórnia , Uma Associação Nacional de Futuros Associação Trading Designação do conselheiro e 12 licenças ou classificações de piloto da FAA. Seu histórico incluiu o trabalho como vice-presidente sênior da Regency Stocks e Commodity Fund, LP e cargos de engenharia e administração em várias grandes empresas de defesa da Fortune 500, onde desenvolveu sistemas de defesa a laser ramjet, mísseis e espaciais. Seu trabalho incluiu o uso de algoritmos de Inteligência Artificial (IA) como um meio para melhorar vários sistemas de orientação e controle. O Sr. Barna utilizou técnicas similares de AI no design de sistemas de negociação modernos e foi pioneira na integração do AI e do Trading System. Mike criou inúmeros sistemas de negociação populares e bem-sucedidos que são empregados por gestores de fundos, casas de corretagem e comerciantes em todo o mundo. Seu sistema de negociação Legacy Big Blue é classificado como um dos Top Ten Trading Systems de todos os tempos, conforme publicado no livro: The Ultimate Trading Guide, de Hill, Pruitt e Hill. O Sr. Barna é o criador e autor de um dos sistemas Legacy Daytrading mais populares já escritos, o Sistema de Negociação RMESA, que é o seu primeiro sistema comercial para incluir um filtro básico de aproximação Neural Network. Mikes background inclui capitão da linha aérea e posições de gerenciamento de vôos em uma das maiores companhias aéreas internacionais do mundo. O Sr. Barna forneceu mais sistemas de negociação melhores do Futures Truth do que qualquer outro desenvolvedor no país. Mike desenvolveu estratégias de negociação para muitas plataformas de negociação diferentes, incluindo a TradeStation. Seu trabalho foi publicado em vários livros e revistas sobre Sistemas de Negociação. Mike é um nível de torneio, jogador de mão indoor handball de 4 paredes com títulos da Califórnia State, Canadian National e National Masters Championship. Frank D. Francone, presidente da RML Technologies, Inc. O Sr. Francone recebeu um bacharelado em economia pela Claremont Mens College, um jurista de direito da U. C. Berkley, Licenciado Técnico em Ciências da Terra e da Energia pelo Departamento de Sistemas Complexos da Universidade Chalmers de Tecnologia da Suécia e é um Candidato de Doutora 2012. O Sr. Francone criou programas de programação genética linear, software de otimização e análises estatísticas e software de pré-processamento de dados, Discipulus e Notitia. Esse software está no mercado desde 1998. Durante os últimos oito anos, o Sr. Francone colaborou com a SAIC na concepção e teste da discriminação UXO e nos processos de análise de risco residual e elaborou grande parte do sistema, incluindo toda a classificação estatística E porções de análise de risco e a maior parte dos pré-processamento de dados, extração de recursos e módulos QAQC. Ele tem sido um dos líderes no desenvolvimento de metodologias estatísticas para converter os resultados dos classificadores estatísticos em análise de risco estatisticamente suportável e decisões de parar de cavar nas escavações UXO. Ele liderou o JPG-V e F. E. Warren AFB MEC aplicou projetos de discriminação UXO e foi investigador principal dos projetos bem-sucedidos de discriminação UXO aplicada no Camp Sibert e Camp San Luis Obispo no projeto EST-0811 da ESTCP. O Sr. Francone é um dos autores de um livro de texto de graduação líder em inteligência artificial, aprendizagem mecânica, computação evolutiva e teoria da informação intitulada: Programação genética: uma introdução, Morgan Kaufmann (1998). Ele atuou durante vários anos como editor do Journal of Genetic Programming e Máquinas Evolutivas e como membro do Comitê do Programa Sênior para a Conferência de Computação Genética e Evolutiva. Ele foi um conferencista convidado na Academia Militar West Point, Escola de Minas do Colorado e Universidade de Idaho em aprendizagem e otimização indutivas. Soluções para comerciantes de opções profissionais Eu tenho sido um usuário há muito tempo do software BTS desde os primeiros dias da Blue Capital. Por quase 15 anos, o software BTS foi indispensável para mim. Seus sistemas são confiáveis, flexíveis e atendem a todas as necessidades de um comerciante moderno. Combinado com sua equipe de quantas universidades e pessoal de apoio, o BTS certamente encaixa e aprimora qualquer estilo comercial. A aplicação do piso do BTS é a melhor que eu vi em mais de 10 anos de negociação do piso. A interface do usuário é muito rápida e fornece um fluxo de trabalho comercial altamente otimizado que me permite identificar e atuar em oportunidades de negociação mais rápido que os concorrentes usando sistemas mais lentos. Jimmy Lynch, SAJ A BTS Edge fornece uma das ferramentas de gerenciamento de riscos mais dinâmicas que a indústria tem para oferecer. Como SPX Index Market Makers no CBOE, dados rápidos e confiáveis são cruciais para nossa atividade comercial. BTS nos fornece a capacidade de fazer ajustes e ver os resultados em um período de tempo rápido onde a velocidade é crítica. Nos sentimos muito confortáveis, sabendo que as saídas de risco são verdadeiras, dado os pressupostos que colocamos no sistema. A capacidade de ajustar a nossa resposta à volatilidade é muito útil quando temos grandes posições e precisamos fazer ajustes para compensar a mudança que prevemos na volatilidade. Steve Balz, Risk Manager Alphagen Securities Treze anos e 3,5 bilhões de contratos mais tarde, o Advantage Futures aumentou para se tornar uma das empresas de compensação de futuros de maior volume no setor para uma base de clientes diversificada e em rápida expansão. Advantage Futures foi fundado no princípio de que cada cliente recebe atendimento ao cliente personalizado, tecnologia avançada e operações customizáveis de back office. Todos os dias, o time Advantage Futures oferece serviços abrangentes e de execução de clareamento e execução para permitir que comerciantes como você se concentrem nas negociações. Negociar até um FCM com uma infra-estrutura robusta, rápido tempo e transparência financeira. Rectificação de dados diretos do mercado de CME e ICE de ultra-rápido, de um dígito, de um dígito. Nosso Histórico e nossa equipe Blue Trading Systems disparou do Blue Capital Group. Dois comerciantes veteranos e um engenheiro financeiro formaram o último em 1998 para fazer mercados em opções de índice de ações. O comércio foi feito fora de Chicago, e a análise e o software foram construídos em Chapel Hill, Carolina do Norte. A BCG tornou-se uma operação de mercado altamente bem sucedida e respeitada, negociando uma parcela substancial do volume de opção de índice de equidade nacional, eventualmente empregando mais de 80 pessoas, incluindo mais de 20 comerciantes de piso, e acumulando vários 100MM em lucros comerciais. Os lucros de negociação diminuíram acentuadamente no ambiente de baixa volatilidade após a crise financeira de 2008, levando os parceiros a se retirarem de mercados em 2010. Conseqüentemente, a equipe de desenvolvimento de software da NC perdeu seu único e cativo consumidor. Ao longo dos anos, o grupo de software tornou-se uma equipe colegiada e eficiente. A experiência e as ferramentas criadas ao longo de vários anos trabalhando em estreita colaboração com alguns dos comerciantes mais bem-sucedidos e exigentes da empresa ofereceram o fundamento perfeito para construir sistemas de negociação de opções comerciais. Os engenheiros de software negociaram a posse do sistema e o código subjacente e fundaram a Blue Trading Systems em 2011. Ao longo dos últimos anos, eles reconstruíram o sistema de negociação de opções proprietárias do BCG em um produto comercial confiável, cujo conjunto exclusivo de vantagens competitivas está detalhado neste site. A equipe de negociação de dissolução da BCG se dividiu em vários grupos menores, praticamente todos os quais agora são clientes leais da BTS. Então, enquanto a BTS é uma empresa jovem, ela inclui os diretores que estão juntos há mais de 15 anos. Eles possuem uma vasta experiência na construção e implantação de software de negociação de opções em estreita colaboração com comerciantes. Suas ferramentas e métodos têm funcionado de forma soberba através de muitos ciclos de mercado, muitas vezes em condições extremas. Nossa equipe de gerenciamento Trevor Colvin John Trevor Colvin, CEO, vem desenvolvendo modelos de preços financeiros e técnicas de hedge por 25 anos. Antes da BTS, a Colvin co-fundou o Blue Capital Group em 1999. Iniciou a Pinehurst Analytics, uma empresa de software financeiro especializada em derivativos de taxas de juros e hipotecas em 1994, e vendeu-a à FiServ em 1999. Antes disso, ele era diretor-geral da Normandy Asset Management, um fundo de hedge de derivativos hipotecários altamente alavancado. Diretamente fora da escola de negócios, ele se juntou a Smith Breeden Associates, uma empresa de investimento de renda fixa, onde dirigiu o RampD. Ele era um associado de verão no Fischer Blacks Quantitative Strategies Group da Goldman Sachs. Ele ganhou um M. B.A. em finanças e estatísticas na Universidade de Chicago, um Ph. D. Em física da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, e um B. A. E um B. S. Em física e matemática, respectivamente, da Universidade de Chicago. Johntrevorcolvin Kevin Darby Kevin é um sócio-gerente da Blue Trading Systems e é especialista em análises quantitativas, desenvolvendo estratégias de negociação com clientes e sistemas eletrônicos de negociação. Antes de co-fundar a Blue Trading Systems, foi sócio da Blue Capital Group, onde desenvolveu modelos personalizados de volatilidade e risco e mecanismos de comércio eletrônico. Kevin começou sua carreira como funcionário do CBOE floor one summer enquanto se inscreveu na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. Kevin deixou a escola para se juntar à equipe de desenvolvimento do Blue Capital em tempo integral em 1999. Taha Afzal Taha é sócia-gerente da Blue Trading Systems com mais de dez anos de experiência no desenvolvimento de sistemas de negociação. Antes de co-fundar a BTS, a Taha foi sócia da Blue Capital Group, onde trabalhou em uma ampla gama de áreas, incluindo motores de negociação de latência ultra baixa, sistemas distribuídos, sistemas de gerenciamento de risco e interfaces de usuário. Taha possui mestrado em informática pela Universidade de Stanford. Pedro Pinto Pedro é Managing Partner da Blue Trading Systems, onde é especialista em arquitetura de sistemas. Antes de co-fundar a Blue Trading Systems, Pedro foi sócio da Blue Capital Group, onde trabalhou por mais de uma década, liderando o projeto, implementação e implantação de grande parte da infra-estrutura de software comercial da Blue Capitals. Pedro possui mestrado em Engenharia de Software pela Universidade Carnegie Mellon e Bacharel em Informática pela Universidade Nova de Lisboa em Portugal.
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